亚式期权定价

作品数：86被引量：175H指数：9
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次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价
《数学的实践与认识》2024年第6期236-244,共9页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌...
关键词：次分数跳 Vasicek随机利率 比例交易费 亚式期权 
基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法被引量：3
《数学的实践与认识》2021年第11期181-189,共9页于文明 王爱银 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-增长策略研究”(18BJL072)。
运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最...
关键词：混合分数布朗运动 CEV模型 亚式期权 渐进展开法 收敛性 
带跳次分数布朗运动下亚式期权定价被引量：10
《数学的实践与认识》2020年第13期131-140,共10页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的情况;其次,结合自融资交易策略得到次分数布朗运动下带跳的几何...
关键词：次分数跳-扩散过程 几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程 
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