亚式期权定价

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广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题
《应用数学进展》2024年第6期2996-3014,共19页沈诺晨 许作良 
本文主要研究广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes 方程的亚式期权定价及反问题。首先介绍了广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes方程结合亚式期权的定价问题,根据Cox和Jumarie提出的带有分红的广义CEV波动率模型,推导出算术平均亚式期权...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
离散算术平均亚式期权定价的一个注记
《应用数学进展》2015年第2期112-116,共5页吴方 
安徽省自然科学基金(1408085MA01)。
本文研究离散采样的算术平均亚式期权的定价。首先给出Curran解析定价公式及其证明,然后分析该公式和Nielsen解析定价公式的差别与优缺点。
关键词：亚式期权 算术平均亚式期权 期权定价 
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