亚式期权定价

作品数：86被引量：175H指数：9
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分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法被引量：16
《工程数学学报》2012年第2期173-178,共6页孙玉东 师义民 谭伟 
国家自然科学基金(70471057;71171164);西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)~~
本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It o公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套利定价方法给出了...
关键词：可靠性数学 分数布朗运动 亚式期权 
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
《工程数学学报》2009年第5期811-818,共8页刘宣会 薛贇 徐成贤 
国家自然科学基金(70271021)
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般...
关键词：分数维布朗运动 亚式期权 Numeraire变换 对冲风险 
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