VALUE-AT-RISK

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王氏保费准则下基于保险人与再保险人双方视角下停止–损失再保险的最优自留额研究
《统计学与应用》2022年第2期323-335,共13页李匡亚 李美平 
这篇文章针对保险精算中停止–损失再保险模型,基于王氏保费准则的基础上,将原保险公司与再保险公司双方面临的风险结合起来考虑,以某种风险度量准则为一定的目标,通过数学工具最小化这一目标,讨论并得出相应的最优解。求解之后,假设保...
关键词：VaR (Value-at-Risk) 王氏保费准则 停止–损失再保险 自留额 凸风险组合 
相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk
《统计学与应用》2017年第4期492-499,共8页胡青 冯宇旭 王彬(指导) 
由于在金融行业中风险一般是以投资组合的形式或者在保险行业是以保单加和的形式存在,并且他们之间并不是独立的,并且相依结构大部分都是未知的,我们不能再用单一风险或者随机变量之间相互独立的方法进行研究,我们需要考虑他们之间的相...
关键词：VaRα(S) 相依结构 完全混合 相依风险 
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