VALUE-AT-RISK

作品数：56被引量：119H指数：7
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考虑下侧风险厌恶参与者的技术外包合同研究被引量：2
《中国管理科学》2017年第4期184-189,共6页任龙 刘骏 
国家自然科学基金资助项目(71232007)
本文构建了企业技术外包活动中技术需求企业与创新提供商之间的委托代理问题。由于直接面临研发风险,创新提供商为风险厌恶参与者,本文使用在险价值(Value-at-Risk)作为其风险厌恶程度的测度,并在此基础上求解最优合同参数,与传统均值...
关键词：技术外包 委托代理 在险价值(Value-at-Risk) 合同设计 风险管理 
多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
《中国管理科学》2002年第z1期240-244,共5页张红兵 徐成贤 李三平 
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的极限性质,...
关键词：组合证券选择 多阶段 VALUE-AT-RISK 均值-方差模型 均值-VAR模型 有效边缘 
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