VAR风险度量

作品数：25被引量：39H指数：4
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外汇市场的VaR风险度量被引量：1
《时代金融》2008年第10期28-30,共3页王珏 
目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型("风险估值"模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以外汇市场的风险度量为研究对象,收集近三年来的外汇交易收盘价,使用VaR模型,论证...
关键词：VAR模型 风险度量 
VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR被引量：4
《时代金融》2006年第7X期37-38,共2页胡国晖 鲍红波 
本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。
关键词：风险度量 VAR 一致性风险度量 CVAR 
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