VAR风险度量

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商业银行信用风险管理与VaR风险度量
《北方经济（学术版）》2007年第10期43-44,共2页张云 
新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险，并强调了商业信用风险管理的重要性，基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径。本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理，提出提高我国商...
关键词：风险价值(VaR) 风险度量 信用风险 
期权B—S定价模型与VaR值的计算
《北方经济（学术版）》2007年第5期74-75,共2页阿民布和 白通拉嘎 
本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。
关键词：期权 BLACK-SCHOLES模型 VAR风险度量 
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