VAR风险度量

作品数：25被引量：39H指数：4
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基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量
《统计与决策》2012年第5期82-85,共4页杨爱军 高岳 
国家自然科学基金项目(71002109);南京审计学院人才引进基金项目(NSRC10014)
众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题...
关键词：尖峰厚尾 GHSKT分布 MLE VAR 
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