VAR风险度量

作品数：25被引量：39H指数：4
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我国银行间同业拆借利率VaR风险度量
《环渤海经济瞭望》2020年第7期12-14,共3页张嘉荣 李臻 
随着我国利率市场化进程的推进,银行从一开始被动的接受市场利率变为通过竞争确定自身金融产品的利率大小,商业银行所面临的利率风险也因此不断增加。相较于国外银行利率风险管理体系而言,我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱,缺乏相...
关键词：同业拆借利率 SHIBOR VAR GARCH 风险 
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