APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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APARCH-PET模型的VaR度量
《统计学与应用》2022年第6期1564-1573,共10页徐慧颖 魏正元 何青霞 杨洁 
本文提出了一种包含PES的正Edgeworth截断分布(PET),给出了APARCH-PET模型的VaR表达式,研究了APARCH-PET与经典模型的数据拟合效果。选用上证主板招商银行股票数据进行实证分析,结果表明:PET分布在拟合资产收益率数据的尾部特征时更具优...
关键词：EDGEWORTH展开 APARCH模型 VAR 
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