APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用
《数学的实践与认识》2006年第8期37-43,共7页吴光旭 程乾生 
北京市教委科技发展计划资助项目(Sm200410772003)
应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.
关键词：风险值 GARCH模型 NGARCH模型 APARCH模型 
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