APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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疫情下投机性资产收益率波动性及风险分析——以比特币为例
《金融》2022年第1期37-52,共16页全诗涛 
文章基于2015年9月1日至2021年8月31日比特币日收盘价数据,并以2020年1月23日为新冠疫情爆发时间节点,运用ARCH效应模型、GARCH模型以及APARCH模型比较分析了新冠疫情爆发前后比特币收益率的波动性及其杠杆效应。研究结果表明:疫情爆发...
关键词：比特币 收益率 新冠疫情 ARCH效应 GARCH模型 APARCH模型 
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