APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法被引量：7
《统计与决策》2008年第14期16-19,共4页宋丽娟 杨虎 
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型:APARCH-Laplace,并用实证分析证明了Laplace分布与正态分布相比,拟合数据较好。模型准确性检验表明用Laplace分布刻画收...
关键词：VAR CVAR LAPLACE分布 APARCH模型 尖峰厚尾 
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