ARCH族模型

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我国上证A股指数收益波动性的研究
《时代金融》2014年第8Z期161-163,166,共4页樊跑 龚成亮 
本文运用ARCH族模型对我国上证A股股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国A股股指收益率波动特征。实证研究结果发现:上证A股股指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要远远大大高于国外成...
关键词：上证A股指数 股市收益率 波动性 ARCH族模型 
基于VaR的我国上证股市风险的实证研究
《时代金融》2008年第10期27-28,共2页周寅鑫 
VaR方法的引入使金融资产的风险分析得以量化,其实质是波动率的计算。本文正是基于VaR方法,通过计算不同模型在不同分布下的VaR值,对上海股票市场风险进行比较分析。分析结果表明,GED分布下各模型对风险高估或低估的现象均有所缓解。TA...
关键词：VAR ARCH族模型 后验测试 
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