ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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金银期货套利策略研究——基于沪金沪银价比的ARCH族模型分析被引量：1
《价格理论与实践》2023年第10期194-198,共5页李轩 牛亮 穆天闻 陈鹏 
在贵金属市场波动行情中,金银期货套利可以获得相对确定的收益。选取2013年1月4日至2023年8月31日上海期货交易所黄金白银商品主力合约价格比值数据进行分析,建立ARCH(1)、GARCH(1,1)、EGARCH(1,1)模型,发现实证期间金银价比波动具有集...
关键词：贵金属市场 黄金白银合约 套利策略 金银价比 风险控制 
国际黄金价格波动特征及风险防范研究——基于GARCH族模型的实证分析被引量：9
《价格理论与实践》2014年第7期72-74,共3页丁绪辉 高新雨 杨凯凯 
国家社科基金项目[13XJY005];"中央高校基本科研业务费专项资金资助"[14LZUJBWYJ004][11LZUJBWZY091]
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,...
关键词：国际黄金价格 波动特征 CARCH族模型 后危机时代 
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