ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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沪港股市收益波动性的实证研究被引量：5
《金融经济（下半月）》2009年第4期82-84,共3页过新伟 
由于受地理位置、经济文化等因素的影响,沪港股票市场在收益率波动性上存在相关性。本文利用ARCH族模型及Granger非因果检验对沪港股市收益波动性进行了实证研究,结果表明:沪港股市的收益率波动存在中等程度的正相关性;港市收益率对沪...
关键词：波动性 ARCH族模型 溢出效应 杠杆效应 
我国商业银行利率风险模型及实证分析被引量：3
《金融经济（下半月）》2008年第11期116-118,共3页刘伟巍 李峰 
银行间同业拆借利率是商业银行利率风险测度的重要指标。我国银行间同业拆借利率中的隔夜拆借利率具有明显的尖峰、厚尾特征,可以利用ARCH族模型估计得到的条件标准差来度量其VaR值。我们对2007年我国商业银行数据进行了实证分析,结果表...
关键词：利率风险 ARCH族模型 VAR 
基于ARCH族模型的上海股票市场波动性特征研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2006年第12期127-129,共3页张小勇 马超群 
关键词：ARCH 上海股票市场 波动性特征 上证综指 条件方差 杠杆效应 平稳性检验 市场波动性 非对称 跌停板 
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