云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- ARMA-GARCH模型

ARMA-GARCH模型: 作品数：114被引量：480H指数：12; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王德全曹志鹏张青龙吴燕飞金晓燕更多>>; 相关机构：合肥工业大学西安交通大学首都经济贸易大学中国科学技术大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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中国绿债市场与国债市场间的极端风险传染效应研究: 《金融发展》2023年第1期1-14,共14页周新苗叶胜超陆鸿远; 浙江省哲学社会科学重大招标课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(项目编号:20XXJC03ZD);国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(项目编号:20YJA790097);国家社科基金一般项目“产业链供应链价值链视角下的经济安全风险分析、预警机制构建和保障能力提高研究”(项目编号:21BJY002)资助; 中国绿色债券市场规模的迅速扩大使其与其他金融市场间的联系越发紧密,尤其是与国债市场间的关联性问题,可能影响到国民经济的平稳运行。本文选取2010-2020年间的共2738组中国绿色债券市场与国债市场代表数据,运用有偏t-APARCH-VaR方法...; 关键词：绿色债券市场 t-APARCH-VaR模型 VARMA-GARCH模型极端风险传染

基于ARMA-GARCH模型的利率市场风险度量: 《宜宾学院学报》2021年第7期39-45,共7页宋华胡涛文; 国家社科基金项目“新型城镇化背景下小城镇电子商务物流发展研究”(15Bjy117);2020年安徽大学国家级大学生创新创业计划训练项目“LPR新机制下商业银行利率风险及管控”(202010357192)。; 近年来我国利率市场化进程不断加快,利率风险管理问题再次凸显,上海银行作为短期流动性资金融通的工具其间隔夜拆放利率(Shibor)逐渐成为各金融机构主要参考的基准利率。以2006年10月8日至2020年10月30日隔夜Shibor数据为研究样本,构建A...; 关键词：利率市场化利率风险隔夜Shibor ARMA-GARCH模型 VAR方法

HAC模型在东盟股市中的相依性分析研究: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第4期243-250,共8页白双燕吴永何霞贺洪莲; 国家社科基金项目(14BJY200)。; 以近10年东盟6个代表国的核心日股票收益指数为研究对象,选取2009-01-21-2019-02-11的交易数据,分别建立ARMA-GARCH模型和分层阿基米德Copula(HAC)模型来刻画东盟各国股市的动态特征和相依性风险。研究表明:ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型对...; 关键词：ARMA-GARCH模型分层阿基米德Copula 相依风险

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