ARMA-GARCH模型

作品数：114被引量：480H指数：12
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美联储加息对黄金价格的影响研究——基于政策宣告时点的时间序列分析
《商场现代化》2018年第4期112-113,共2页吴彤 
通过对黄金价格影响因素进行梳理,在此基础上归纳美联储加息对黄金价格的影响的路径,并构建带有虚拟变量的ARMA-GARCH模型进行实证回归分析,本文得出如下结论:美联储加息对黄金价格影响不显著,但会导致黄金价格波动加剧,黄金资产组合管...
关键词：美联储加息 黄金价格 政策宣告时点 ARMA-GARCH模型 
人民币汇率波动与我国通胀、产出波动:一个扩展泰勒曲线的研究被引量：1
《金融发展研究》2014年第12期12-18,共7页殷波 
浙江省高校人文社科重点研究基地浙江工商大学金融学研究中心项目的资助
发挥市场供求对汇率的调节作用,增强人民币汇率双向浮动弹性,是当前我国汇率体制改革的主要方向。本文在泰勒曲线的框架下考察人民币汇率波动对我国宏观经济波动和货币政策实施的影响。通过实证研究发现,1994—2006年通货膨胀波动对人...
关键词：汇率波动 宏观经济波动 泰勒曲线 马尔科夫转换ARMA-GARCH模型 
ARMA-GARCH模型及VaR方法在我国银行间同业拆借市场中的应用研究被引量：11
《系统工程》2009年第5期35-42,共8页王德全 
北京大学ACOM金融信息化研究中心项目(2008100601)
对我国银行间同业拆借市场利率建立不同分布假设下的12种ARMA-GARCH模型,并用V aR模型度量同业拆借市场的利率风险,得出结论:通过选择适当的滞后阶数,12种不同分布假设下的ARMA(m,n)-GARCH(p,q)模型均可以有效地刻画同业拆借利率序列的...
关键词：ARMA—GARCH模型VaR 同业拆借利率 杠杆效应 
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