王德全

作品数：7被引量：71H指数：5
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发文期刊：《财经研究》《工业技术经济》《系统工程》《生产力研究》更多>>
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信用金字塔和中小企业融资问题系统解决方案被引量：4
《生产力研究》2009年第12期174-177,180,共5页王德全 
文章首先阐述了内因是中小企业产生和解决资金问题的根本原因,企业信用是解决中小企业融资问题的关键。进一步建立了中小企业信用金字塔模型,系统地提出了如下解决思路:通过企业内部信用增级技术、企业外部信用增级技术以及企业信用增...
关键词：中小企业 企业信用 银行信贷 TREE模型 
基于GARCH模型及VaR方法的证券市场风险度量研究被引量：12
《工业技术经济》2009年第11期128-137,共10页陈林奋 王德全 
北京市教委人文社科研究计划项目(项目编号:12210991805)
本文运用GARCH类模型对上证指数和中证全债指数序列进行拟合分析,并估计了其多头和空头头寸的VaR值,得出如下主要结论:我国股票市场存在显著的非对称效应,而债券市场是否存在非对称效应并不明确;在度量VaR值时,除了模型种类的选择外,关...
关键词：GARCH模型 VAR 多头头寸 空头头寸 
同业拆借利率的ARMA-GARCH模型及VaR度量研究被引量：22
《中央财经大学学报》2009年第11期36-40,46,共6页冯科 王德全 
本文以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象,分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型,并度量了其利率风险,主要结论如下:通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型,可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性...
关键词：ARMA^GARCH模型 VAR 同业拆借利率 反杠杆效应 
ARMA-GARCH模型及VaR方法在我国银行间同业拆借市场中的应用研究被引量：11
《系统工程》2009年第5期35-42,共8页王德全 
北京大学ACOM金融信息化研究中心项目(2008100601)
对我国银行间同业拆借市场利率建立不同分布假设下的12种ARMA-GARCH模型,并用V aR模型度量同业拆借市场的利率风险,得出结论:通过选择适当的滞后阶数,12种不同分布假设下的ARMA(m,n)-GARCH(p,q)模型均可以有效地刻画同业拆借利率序列的...
关键词：ARMA—GARCH模型VaR 同业拆借利率 杠杆效应 
质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验被引量：12
《财经研究》2009年第8期15-25,共11页王德全 
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的波动更大;(3)ARMA-PARCH-M模型...
关键词：ARMA-GARCH模型 VAR 质押式回购利率 利率风险 
外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法被引量：14
《南方金融》2009年第8期11-15,10,共6页王德全 
本文应用GARCH模型和VaR方法对美元、欧元、日元和港币对人民币的四种外汇汇率进行了实证分析,得出如下主要结论:四种汇率波动率序列均为非正态平稳序列,存在显著的ARCH效应,GARCH类模型可以有效地刻画其非线性动态波动特性。四种汇率...
关键词：外汇风险 杠杆效应 GARCH类模型 VAR 
刍议信用金字塔与中小企业信贷问题
《商业时代》2008年第34期44-47,共4页王德全 
本文旨在探讨我国中小企业融资难的根本原因并提出解决方案。文章首先分析了我国中小企业资金问题现状,指出企业信用是解决中小企业融资问题的关键,并阐述了中小企业信用建设对银企双方的重要意义。进一步建立了中小企业信用金字塔模型...
关键词：中小企业 融资 企业信用 银行信贷 
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