BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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蔬菜产销市场价格波动溢出效应研究——基于极端气温冲击视角被引量：4
《农林经济管理学报》2023年第3期311-321,共11页李优柱 付辉 杨鸿宇 
教育部人文社会科学研究项目(20YJC790069);国家社会科学基金项目(21BGL168)。
基于2015年1月1日至2020年12月31日青椒、西红柿的产销价格数据,采用BEKK-GARCH模型和DCCGARCH模型,实证分析极端气温冲击视角下蔬菜产销市场价格波动溢出效应。结果表明:第一,无论是青椒还是西红柿,其产销市场均呈现双向的价格波动溢...
关键词：极端气温 价格溢出 BEKK-GARCH模型 DCC-GARCH模型 
中国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应分析被引量：10
《农林经济管理学报》2018年第6期727-737,共11页郑燕 丁存振 马骥 
北京市农业局项目(BMBA2015)
利用2011年6月—2018年6月的蛋鸡配合饲料价格、鸡蛋批发价格和鸡蛋零售价格的周度数据分别代表鸡蛋产业链上、中、下游价格,运用VEC模型、Granger因果关系检验及三元BEKK-GARCH(1,1)模型考察我国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应。...
关键词：蛋鸡配合饲料价格 批发价格 零售价格 BEKK-GARCH模型 鸡蛋产业链 价格传导 
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