BEKK-GARCH模型

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我国纯碱期货价格发现功能的有效性研究
《商展经济》2024年第9期110-114,共5页赵锦灿 王晓芳 
中国纯碱期货2019年12月末在郑商所上市以来,至今已运行将近4年。为探究纯碱期货价格发现功能的有效性,研究纯碱期货市场的运行效率。首先,本文采用Johansen协整检验、Granger因果检验、VECM模型及方差分解来研究纯碱期货价格与纯碱现...
关键词：纯碱期货 价格关系 波动溢出 VECM模型 BEKK-GARCH模型 纯碱现货 
金融业与实体经济的波动溢出效应研究——以工业行业为例
《商展经济》2022年第17期91-93,共3页唐悦 
湖南省金融工程和金融管理研究中心课题(20FEFMY11)。
本文选取2007年1月—2021年8月的行业价格指数收盘数据,基于BEKK-GARCH模型和Wald检验研究金融业与实体经济间的溢出效应。实证结果表明:金融业与实体经济间存在显著的双向波动溢出效应,但实体经济对金融业的单向溢出并不显著,金融业主...
关键词：溢出效应 BEKK-GARCH模型 金融业 实体经济 系统性风险 
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