BLACK-LITTERMAN模型

作品数：56被引量：98H指数：6
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基于AdaBoost集成算法和Black-Litterman模型的资产配置被引量：3
《系统工程理论与实践》2023年第11期3182-3196,共15页姚海祥 李晓鑫 房勇 
国家自然科学基金面上项目(71871071,72071051);国家社会科学基金重点项目(重大转重点)(21AZD071);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2023A1515011354)。
行业主题型ETF的迅速发展为投资者带来了多元化的行业资产配置机会,然而投资者应如何进行合理有效的行业资产配置,才能获取行业中优质企业长期健康的发展红利.本文以2005年1月14日至2022年7月15日的沪深300一级行业指数为研究样本,运用...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 ADABOOST 神经网络 资产配置 投资组合 
基于LSTM神经网络的行业资产配置模型被引量：15
《系统工程理论与实践》2021年第8期2045-2055,共11页李宗铭 房勇 
国家自然科学基金(71631008)。
近年来我国金融市场的迅猛发展,为投资者提供便利的同时也带来了挑战,如何有效地进行资产配置是投资者需要解决的难题之一.Black-Litterman模型不仅解决了传统均值方差模型对参数敏感的问题,而且允许投资者在模型中加入投资观点,是备受...
关键词：行业资产配置 LSTM神经网络 BLACK-LITTERMAN模型 
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