CAPM

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风险资产市场组合的概率分布和均值估计被引量：1
《数学的实践与认识》2010年第19期23-31,共9页邹辉文 
教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790096);福建省社会科学规划项目(2007B065)
探讨CAPM中风险资产市场组合的概率分布和均值估计问题.在股票价格行为模型用维纳过程(又称布朗运动)表述的前提下,证明了CAPM中的市场组合服从加法逻辑正态分布的结论,进而给出了市场组合均值的3种估计.以此为基础进行CAPM的实证检验,...
关键词：资本资产定价模型(CAPM) 市场组合 
基于资产定价理论的保险费率研究被引量：7
《重庆大学学报（社会科学版）》2010年第3期46-50,共5页钱敏 
福建省社会科学规划项目"构建海峡两岸和谐社会的支持动力系统研究"(B200612035)
CAPM在考虑保险基金运用的基础上,可用于风险附加费率的厘定;B-S模型可用于确定保险公司的承保限额和财险产品的定价,但不适用于寿险产品费率厘定。在应用上述资产定价模型于保险费率厘定时,须计算预期损失的一阶矩(期望)或二阶矩(方差)...
关键词：CAPM 期权定价模型 保险费率 
两类资产组合有效前沿边界的相切关系的严格证明
《数学的实践与认识》2009年第9期14-20,共7页邹辉文 
教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790096);福建省自然科学基金项目(S0650011);福建省社会科学规划项目(2007B065)
讨论了资本资产定价模型(CAPM)中两类资产组合有效前沿边界的相切关系,介绍了一些著作和教科书中对它的处理方式,事实上他们均未给出严格意义上的证明.本文对两类资产组合有效前沿边界的相切关系给出了三种较严格的证明.
关键词：资本资产定价模型(CAPM) 有效资产组合 市场组合 切线 
我国流动性调整下的CAPM研究被引量：38
《数量经济技术经济研究》2008年第6期66-78,共13页陈青 李子白 
福建省2007年度社会科学规划重点项目基金资助(项目编号:2007A008)
运用Amihud的非流动性比率衡量流动性,并证实了我国股票市场存在流动性溢价现象。流动性溢价现象对现有的资产定价模型造成了很大的冲击,因为传统的资产定价模型并没有考虑也无法解释流动性溢价的问题。文章借鉴并改进了Liu的方法求得...
关键词：流动性溢价 市场异象 流动性因子 LCAPM 
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