陈青

作品数：4被引量：57H指数：2
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供职机构：厦门大学更多>>
发文主题：股票市场CAPM流动性溢价端正赌博更多>>
发文领域：经济管理政治法律理学文学更多>>
发文期刊：《财贸研究》《数量经济技术经济研究》《福建论坛（人文社会科学版）》《金融理论与实践》更多>>
所获基金：福建省社会科学规划项目更多>>
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估值难度与短期反转效应被引量：1
《福建论坛（人文社会科学版）》2013年第6期14-19,共6页江曙霞 陈青 
文章将估值难度定义为单个投资者的估值准确度与投资者间的估值差异。通过理论模型分析发现,估值难度大小会影响反转效应。借鉴Zhang(2006)的方法,本文运用规模、超额收益波动率、盈利价格比与分析师关注度等指标衡量估值难度,发现在我...
关键词：估值难度 反转效应 卖空约束 
赌博特征股票的收益预测及解释被引量：18
《财贸研究》2013年第3期99-107,116,共10页江曙霞 陈青 
运用A股1997—2011年的样本数据进行实证检验,发现赌博特征强的股票未来收益相对更低。回归分析表明,控制组合收益后,赌博特征变量显著影响未来收益,但显著性呈现逐渐降低的趋势。该影响在趋势明显的市场中效果更为显著。理论分析与实...
关键词：赌博式投资 极端正收益 偏度 
投资者异质、卖空限制与市场均衡
《金融理论与实践》2012年第11期32-38,共7页江曙霞 陈青 
根据投资策略的不同,投资者可以分为基本面投资者与技术投资者。在卖空限制且没有新信息的影响下,价格最终会趋向于基本面投资者的估值,而技术投资者将离开市场。通过有无内幕交易的比较,发现在内幕交易下技术投资者具有策略优势,内幕...
关键词：股票市场 投资者异质 卖空限制 均衡价格 内幕交易 
我国流动性调整下的CAPM研究被引量：38
《数量经济技术经济研究》2008年第6期66-78,共13页陈青 李子白 
福建省2007年度社会科学规划重点项目基金资助(项目编号:2007A008)
运用Amihud的非流动性比率衡量流动性,并证实了我国股票市场存在流动性溢价现象。流动性溢价现象对现有的资产定价模型造成了很大的冲击,因为传统的资产定价模型并没有考虑也无法解释流动性溢价的问题。文章借鉴并改进了Liu的方法求得...
关键词：流动性溢价 市场异象 流动性因子 LCAPM 
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