CAPM

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数据资本资产定价模型:基于两部收费的方法被引量：6
《财经问题研究》2024年第4期16-32,共17页于小丽 姜奇平 
国家出版基金资助项目“数字经济学(宏观经济卷、微观经济卷)”(2022F-072)。
本文针对当前数据资本资产定价理论中成本法、收益法存在短板的问题,以及市场法不成熟的问题,基于梯若尔双边市场理论拓展了资本资产定价理论,首次引入双边市场作为市场法定价的基础,从数字生态系统现有两部收费的实践出发,构建成本法...
关键词：数据资本资产定价模型(DCAPM) 资本资产定价模型(CAPM) 消费资本资产定价模型(CCAPM) 空间贴现 双边市场 两部收费 
资本资产定价模型(CAPM)的新发展——基于多因素模型的视角
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期1-4,共4页王鹏 
资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论中的一块重要基石,在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入研究无疑在理论和实践上都有着重要的意义。CAPM模型作为现代金融学核心之一,...
关键词：有效市场 多因素模型 资本资产定价模型 系统性风险 
资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究被引量：2
《环渤海经济瞭望》2022年第4期157-160,共4页李凯璇 
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合...
关键词：投资组合 有效前沿 资产组合管理 两基金分离定理 我国股市 线性表示 适用性研究 
CAPM模型在银行业的有效性检验
《投资与创业》2020年第15期21-23,共3页沈锐楷 
本文首先对资本资产定价模型(CAPM)作了总体的概述和研究,然后对2017年、2018年和2019年主板市场上的22只银行业股票的收益率分年进行了CAPM模型有效性检验,检验方法采用最小二乘法线性回归,检验结果为CAPM模型在2017年不适用,而在2018...
关键词：资本资产定价模型(CAPM) 银行业股票 最小二乘法 
Fama-French多因子模型与CAPM模型的比较——来自中国市场的证据被引量：3
《中小企业管理与科技》2020年第17期86-87,共2页杨麒麟 杨婧 吕龙超 
Fama-French 2015年时利用RMW和CMA这两个代表公司盈利能力和投资水平的因子扩建了其经典三因子模型,以试图解释动量效应等金融异象,并在欧美市场上发现HML成为冗余变量。我国有不少学者认为三因子模型适合我国国情。在此基础上,论文运...
关键词：价值策略 因子模型 资本资产定价 中国市场 
基于CAMP上市公司管理会计案例研究
《山西财税》2020年第6期53-58,共6页程晓刚 
一、引言西方金融学者于20世纪60年代首次提出资本资产定价模型(简称CAMP)奠定现代金融资产定价的重要理论基石。由于市场存在诸多无法解释的超额收益"异象"(Anomaly),Fama与French于1992年、2015年陆续提出CAPM三因子理论和五因子理论...
关键词：资本资产定价模型 投资增长率 系统性风险 超额收益率 市场因子 CAPM 账面价值 所有者权益 
资本资产定价(CAPM)模型在中国证券市场的适用性研究被引量：1
《中国乡镇企业会计》2020年第6期9-10,共2页金梦影 
本文首先阐述了在中国证券市场不断进行改革的背景下,对资本资产定价(CAPM)模型在中国证券市场的适用性研究的意义,进而对资本资产定价(CAPM)模型的缺陷以及在中国证券市场的实际应用中所存在的问题进行了实证分析,探讨了资本资产定价(C...
关键词：资本资产定价(CAPM)模型 中国证券市场 适用性 
CAPM系列模型的效力分析——基于沪深港股市行业数据的比较分析被引量：6
《投资研究》2019年第10期115-132,共18页韩焯林 乔元波 邵晓燕 
中国博士后基金面上项目(2018M642637);泰山学者工程专项经费;山东大学基本科研业务费专项资金(2017GN006)资助.
本文以资本资产定价系列模型对沪深港股市进行研究,选取沪深市场29个行业和港股市场4个行业,对2006年到2018年数据进行实证分析,分别从模型的拟合能力、预测能力及行业配置能力进行比较分析。结果说明,港股市场中西方业界普遍采用多年的...
关键词：沪深港股市 行业配置 资本资产定价 消费惯性 
探讨公司股票β值及资本资产定价模型被引量：1
《中国市场》2019年第19期30-33,共4页斯微惟 
自从诺贝尔奖获得者威廉·夏普和相关的理论学者首次阐述一种关于金融的理论后,这种理论一直主导着学术文献,并对现实世界的金融和商业产生了近三十年的巨大影响。这就是资本资产定价模型(CAPM)(Arnold,2008)。文章选择了两个在不同经...
关键词：股票 β值 资本资产定价模型(CAPM) 
单项资产实证研究——基于CAPM 模型被引量：1
《科技创业月刊》2019年第7期78-80,共3页申婧怡 
以万科股票2012-2017年的股票指数为样本,采用资本资产定价模型(CAPM模型)对证券市场的总体收益率和个股收益率进行回归分析,其中收益率收到β系数的影响。通过模型运行的结果判断该项资产的收益效果,为投资者提供有效的资产收益信息。
关键词：Β系数 资本资产定价模型 投资偏好 
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