CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价被引量：7
《系统工程》2013年第9期33-38,共6页马超群 马宗刚 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);湖南省社会科学基金资助项目(11YBA009)
利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 Panjer递归方法 PCS损失指数 
随机死亡率和利率下退休年金的长寿风险分析被引量：13
《系统工程》2009年第11期56-61,共6页尚勤 秦学志 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(2005年);国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005)
鉴于我国人口日趋老龄化的现实并针对利率的波动特征,本文选用带跳的Feller过程模拟死亡强度,选用Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画利率期限结构,进而建立了死亡率和利率均随机变化的退休年金定价模型。在此基础上,利用我国生命表数据...
关键词：退休年金 长寿风险 带跳的Feller过程 CIR模型 
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