CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第3期162-168,共7页郭精军 马爱琴 张翠芸 
国家自然科学基金资助项目(72361016,72061020);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06)。
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,...
关键词：4/2-CIR随机混合模型 期权定价 快速傅里叶变换 敏感性分析 
基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型被引量：3
《运筹与管理》2019年第4期118-129,共12页周颖 吴琼 
国家自然科学基金项目(71471027,71731003,71431002,71873103);国家自然科学基金青年科学基金项目(71503199,71601041);辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktyb-037)
本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资...
关键词：资产负债管理 利率风险 动态久期 线性规划 CIR模型 
随机期度与利率反向变动关系的初步研究
《运筹与管理》2005年第5期117-121,共5页张玉磊 张曙光 
国家自然科学基金资助项目(10201029)
本文介绍了随机利率下相应的期度———随机期度的定义及其性质。对常见的随机利率模型Vasciek模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了随机期度定义的合理性。
关键词：随机期度 利率变动关系 利率的期限结构 CIR模型 Vasciek模型 
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