CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟被引量：3
《系统工程学报》2014年第1期56-65,共10页张连增 段白鸽 
国家自然科学基金资助项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分...
关键词：永久年金 现值变量 CIR模型 随机模拟 
两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究被引量：19
《系统工程学报》2005年第5期447-453,共7页范龙振 张国庆 
国家自然科学基金资助项目(70471010);教育部基金资助项目(01JC630008)
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用推广的卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子CIR模型,发现估计出的两因子CIR模型能够反映实际观测到的利率期限结构的形状,模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结...
关键词：两因子CIR模型 利率期限结构 上海证券交易所 卡尔曼滤波 
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