CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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基于Parareal算法的CIR模型数值保正性研究
《科技创新导报》2021年第21期186-191,共6页查厚瀛 李永康 方泽来 师速利 李欣 刘翔 
北京市大学生创新训练项目资助(项目编号:202011413190)。
CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型本身对数值算法具有保正性要求。因此,本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等4种不同组合的Parareal算法对CIR模型的数值计算,数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及...
关键词：CIR 模型 Parareal 算法 保正性 收敛性 
基于CIR模型的数值模拟及设参保正对比分析被引量：1
《科技创新导报》2020年第3期105-108,共4页高世磊 李安琪 何佳璐 袁恒 张家铭 
随机微分方程在金融数学中有很多应用,我们对用来分析利率的CIR模型进行了数值对比研究.我们分别对原方程用Euler算法的显隐式格式、Milstein算法的显式格式和对原方程进行变换后的格式以及应用分裂算法进行对比计算,主要对CIR模型中常...
关键词：CIR模型 Euler算法 Milstein算法 分裂算法 保正性 
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