CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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危机后我国同业拆借利率期限结构的动态特性实证分析被引量：1
《中国物价》2014年第9期49-51,共3页屈熠 
利率是金融市场重要的价格变量之一,利率期限结构的动态特征也普遍受到国内外学者的关注。本文对我国上海银行间同业拆放利率(Shibor)期限结构的动态特性进行研究,结果发现:经济危机前后,90天和180天的Shibor都不具有均值回复特性,而隔...
关键词：利率期限结构 CIR模型 动态特性 
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