云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CKLS模型

CKLS模型: 作品数：17被引量：51H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：缪柏其陶利斌潘婉彬郭俊芳王雪标更多>>; 相关机构：东北财经大学湖南大学广西师范大学暨南大学更多>>; 相关期刊：《全国流通经济》《财经研究》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金中国人民大学科学研究基金更多>>

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我国短期利率行为特征-基于带跳和异方差的CKLS利率模型研究被引量：4: 《数学的实践与认识》2013年第9期28-36,共9页周生宝王雪标郭俊芳; 教育部人文社科一般研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法(2009IM010400);国家自然科学基金(71273044); 选取同行拆借IBO007利率数据,采用拟似然函数估计构建的CKLS类四个模型,研究结果表明:含有跳和异方差的CKLSGJ模型是此类模型中最佳的短期利率模型,模型能恰当的解释我国短期利率均值回复性、水平效应及跳跃行为.蒙特卡洛模拟结果表明:...; 关键词：异方差跳过程拟似然估计 CKLS模型