云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CKLS模型

CKLS模型: 作品数：17被引量：51H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：缪柏其陶利斌潘婉彬郭俊芳王雪标更多>>; 相关机构：东北财经大学湖南大学广西师范大学暨南大学更多>>; 相关期刊：《全国流通经济》《财经研究》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金中国人民大学科学研究基金更多>>

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基于含异方差和跳的CKLS模型的利率特征研究被引量：1: 《科技管理研究》2013年第2期218-223,共6页周生宝王雪标郭俊芳; 教育部人文社科一般研究项目"风险抵押组合与信用风险定价"(09YJA790028);科技部创新方法"经管类数学课程教学内容与课程体系研究"(2009IM010400);国家自然科学基金项目"我国通胀预期与通胀风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究(71273044); 选取同业拆借IBO007和国债回购R007日利率数据,构建含有跳和异方差的一类CKLS模型,采用拟似然函数估计此CKLS类八个模型。研究结果认为含有跳和异方差的CKLSGJ模型最适合描述我国短期利率的行为。表明CKLSGJ模型能解释利率回复速度、水...; 关键词：异方差跳过程拟似然估计 CKLS模型