CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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利率期限结构模型非线性建模被引量：8
《中国管理科学》2008年第5期17-21,共5页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移...
关键词：门限模型 CKLS模型 非线性 广义拟似然比检验 
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