COPULA方法

作品数：102被引量：463H指数：12
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基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测被引量：6
《中国管理科学》2015年第11期29-38,共10页叶五一 李潇颖 缪柏其 
国家自然科学基金青年面上连续资助项目(71371007);国家自然科学基金面上资助项目(71172214);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095)
本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依结构进行估计,在此基础上提出了一种新的条件密度函数估计方法,进而给出了交易量持续期的预测。对中国石化...
关键词：Canonical藤Copula 自相依结构 ACD模型 高频分笔数据 
基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量被引量：16
《中国管理科学》2011年第4期17-25,共9页周艳菊 彭俊 王宗润 
国家自然科学基金委创新群体科学研究基金项目(70921001);国家自然科学基金面上项目(70973145;70771114);中央高校基本科研业务费专项资金资助
本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑...
关键词：操作风险 贝叶斯理论 损失分布 COPULA 
多项式Copula方法对市场相关结构的分析被引量：4
《中国管理科学》2008年第3期1-7,共7页镇磊 尹留志 方兆本 
Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数...
关键词：多项式Copula BERNSTEIN COPULA 相关结构 契比雪夫多项式 
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