尹留志

作品数:6被引量:15H指数:3
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异常交易行为的甄别研究被引量:5
《数理统计与管理》2009年第4期671-677,共7页王欣 尹留志 方兆本 
本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究。通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阈值提供了一种新的...
关键词:分位数回归 异常甄别 无指导学习 价格操纵 变点 
股票价格成份指数编制方法研究被引量:1
《预测》2009年第3期57-60,64,共5页王欣 尹留志 方兆本 
本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定,编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数(JOYFI300),并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性。首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为...
关键词:决策树 LOGISTIC回归 超额收益 基本面指数 
新权值的权估计及其方差分析(英文)被引量:3
《中国科学技术大学学报》2008年第11期1268-1275,共8页尹留志 余瑶 
运用Zhang处理方差的技巧来研究均值的估计问题,对加权平均的均值,尤其是解决测量样本量不同的样本问题,提出了一个新的具有无偏性的估计,并且通过模拟说明,在多数情况下,特别是当样本量很大时,这个新的估计具有较小的偏差和均方误差.然...
关键词:加权平均 均方误差 方差估计 自助法 
我国服务外包产业的分析和对策被引量:2
《经济界》2008年第5期30-32,共3页赵静 方兆本 尹留志 
服务外包业是现代服务业中的重要业态,拥有巨大的潜在市场规模,是未来全球经济发展的必然趋势。本文主要分析了我国服务外包业的现状、发展服务外包的优势、存在的问题并提出了我们的对策。我国应将发展服务外包业提升至战略层面进行谋...
关键词:服务外包业 KPO 人才 企业竞争力 政策法规 
上证指数在印花税调整影响下首达6000点概率的模拟研究
《中国科学技术大学学报》2008年第5期509-515,共7页方兆本 镇磊 尹留志 
通过对最可能使上证指数产生异动的因素进行事件分析,并将这些因素加入到对上证指数近两年来的经验数据的拟合中进行多种模型的建模.然后运用蒙特卡罗方法对未来股指的走势进行模拟,得出在各种假定的条件下,上证指数的某些特定点位的首...
关键词:时间序列 布朗运动 首达时 蒙特卡罗模拟 
多项式Copula方法对市场相关结构的分析被引量:4
《中国管理科学》2008年第3期1-7,共7页镇磊 尹留志 方兆本 
Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数...
关键词:多项式Copula BERNSTEIN COPULA 相关结构 契比雪夫多项式 
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