王欣

作品数：5被引量：23H指数：4
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供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
发文主题：波动性GARCH模型隔夜拆借利率偏T分布SHIBOR更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《中国科学技术大学学报》《数理统计与管理》《系统工程》更多>>
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双渠道下考虑消费者偏好的酒店与OTA合作模式选择和定价被引量：6
《中国科学技术大学学报》2020年第7期985-992,共8页王欣 朱扬光 吴遵 
中央高校基本科研业务费用专项资金(WK2040000027)资助
在旅游供应链的背景下,基于酒店和在线旅游代理商(online travel agency,OTA)之间在双渠道营销策略中不同的合作模式:佣金模式和批发模式,研究酒店和OTA之间的合作模式选择和定价问题.酒店和OTA之间存在Stackelberg博弈,酒店作为旅游供...
关键词：佣金模式 批发价模式 定价 双渠道 消费者偏好 
股指期货套期保值率的小波分析方法被引量：4
《预测》2009年第6期60-64,75,共6页王欣 刘彦初 方兆本 
本文运用极大交迭离散小波变换对新加坡新华富时A50股指期货合约原始数据进行逐尺度分解,在不同时间尺度下以半方差最小化为套期保值目标对最优套期保值率进行估计,并与最小小波方差套期保值率进行比较。实证结果表明随着时间刻度的增加...
关键词：套期保值率 股指期货 极大交迭离散小波变换 半方差 小波方差 
异常交易行为的甄别研究被引量：5
《数理统计与管理》2009年第4期671-677,共7页王欣 尹留志 方兆本 
本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究。通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阈值提供了一种新的...
关键词：分位数回归 异常甄别 无指导学习 价格操纵 变点 
股票价格成份指数编制方法研究被引量：1
《预测》2009年第3期57-60,64,共5页王欣 尹留志 方兆本 
本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定,编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数(JOYFI300),并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性。首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为...
关键词：决策树 LOGISTIC回归 超额收益 基本面指数 
基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析被引量：7
《系统工程》2008年第9期68-73,共6页李海涛 王欣 方兆本 
由于隔夜拆借利率更能有效反映货币市场短期资金供求关系,本文通过建立Garch模型分析影响Shibor隔夜拆借利率波动性的各种因素,发现新股发行对其影响显著远大于存款准备金制度;随着央行不断提高法定存款准备金率,准备金制度对波动性的...
关键词：SHIBOR 隔夜拆借利率 GARCH模型 波动性 偏T分布 
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