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组合信用风险度量——因子模型和Copula方法的趋同
《现代管理科学》2013年第7期26-28,共3页张榆 傅元略 
教育部人文社会科学重点研究基地基金(项目号:12JJD790011)
文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和cop...
关键词：信用风险 因子模型 COPULA方法 
干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究
《现代管理科学》2011年第8期63-65,共3页施文明 杨忠直 
文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险。
关键词：COPULA方法 在险价值 Kendall's τ 
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