COPULA模型

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基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究
《系统科学与数学》2024年第10期2920-2936,共17页叶五一 张珊 焦守坤 
国家自然科学基金面上项目(72371230,71973133);安徽省杰出青年基金(2208085J41)资助课题。
为了考察重大经济或政治等事件对金融市场间相依性造成的影响,文章构建了一种允许变量间相依系数服从高维机制转换过程的因子隐马尔可夫Copula模型(FHM-Copula),该模型能够捕获重大事件对相依性带来的不同程度、不同方向、不同持续时间...
关键词：因子隐马尔可夫 机制转换 COPULAS 动态相依性 
基于group SCAD惩罚的非对称乘法copula模型选择及其应用被引量：2
《系统科学与数学》2022年第9期2508-2530,共23页刘俊杰 胡永宏 
国家自然科学基金(61873254)资助课题。
捕捉变量间相依结构中的非对称性有助于把握其间的地位关系.非对称乘法copula模型常用于刻画非对称相依结构,但在应用中面临模型选择问题.文章首次将正则化思想与非对称乘法copula模型相结合,并依据权重参数的群组结构对模型中各copula...
关键词：非对称性 乘法copula模型 模型选择 SCAD惩罚函数 惩罚似然估计 
M-Copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用被引量：5
《系统科学与数学》2020年第6期1117-1132,共16页王红军 王瑞花 
国家自然科学基金(61573266)资助课题。
研究了M-Copula模型的建模方法及应用.运用EM算法估计模型的参数,得到相应的统计结果.并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析.通过分析两样本数据的特征,均建立了GARCH-t的边缘分布模型;根据两个对数收益率序列之间的相关特性...
关键词：M-Copula GARCH-t EM算法 相关性 
我国金融市场间联动效应研究——基于混频Copula模型被引量：19
《系统科学与数学》2019年第5期755-772,共18页钟莉 唐勇 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71473039,71573042);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)资助课题
目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVa...
关键词：混频Copula模型 CoVaR 相依结构 联动效应 
基于R-Vine Copula模型的情景模拟研究
《系统科学与数学》2016年第12期2341-2351,共11页申敏 吴和成 
国家自然科学基金(71401074);江苏省哲学社会科学基金重点项目(14GLA003);江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYZZ_0099);江苏省教育厅高等学校哲学社会科学研究项目(2016SJB630030)资助课题
相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,...
关键词：R-vine COPULA 情景模拟 系统重要性 
基于Copula模型的尾部相依性长记忆效应研究被引量：4
《系统科学与数学》2016年第6期783-799,共17页龚玉婷 郑旭 
在已有动态Copula模型基础上,提出可同时描述尾部相依性的非对称和长记忆特征的Copula模型.基于沪深股市数据,首次从尾部相依性的角度检验了沪深股市的长记忆效应.研究发现,沪深两市在重大利好或利空消息冲击时的相关性(即尾部相依性)...
关键词：沪深股市 尾部相依性 长记忆效应 连接函数. 
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