COPULA模型

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考虑动态相依性的可靠性系统随机Copula模型及其参数估计被引量：3
《数理统计与管理》2019年第2期261-269,共9页贾旭杰 徐凡启 松雪莹 
国家自然科学基金(71571198)
动态变化是现代复杂工程系统的典型特征,动态相依系统可靠性理论能更好地揭示系统在工作阶段复杂的状态的性能,动态相依系统成为可靠性研究领域的热点和难点。本文基于随机Copula模型研究了可靠性系统在动态相依下的可靠性,介绍了随机Co...
关键词：随机Copula 动态性 失效相依性 参数估计 可靠性 
风险最小化套期保值比例估计:基于RV-Copula模型被引量：10
《数理统计与管理》2015年第2期340-348,共9页李勇 方兆本 韦勇凤 
国家自然科学基金资助项目(71172214;71172213)
随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风...
关键词：风险最小化 套期保值比例 COPULA 已实现波动 
藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测被引量：42
《数理统计与管理》2013年第2期247-258,共12页高江 
上海财经大学研究生科研创新基金(CXJJ-2010-335)
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建...
关键词：PAIR-COPULA 藤Copula VAR 投资组合 
中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型被引量：3
《数理统计与管理》2012年第6期951-957,共7页王璐 王沁 
国家自然科学基金(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);四川省统计科学研究计划项目(2012sc139);西南交通大学希望之星项目
在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cu...
关键词：投资 消费 因子分析 COPULA 
Copula模型在沪深股市相关性研究中的应用被引量：24
《数理统计与管理》2010年第5期890-898,共9页魏平 刘海生 
本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经...
关键词：COPULA函数 GARCH模型 沪深股市收益率 相关性 
基于截断tau的copula模型选择及应用被引量：8
《数理统计与管理》2008年第1期118-123,共6页王沁 王璐 何平 
国家社会科学基金：05BJY098;西南交通大学青年教师科研起步项目资助：2007Q089
本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市...
关键词：载断tau COPULA 生存阿基米德 COPULA Kendall的tau 
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