COX风险模型

作品数：54被引量：180H指数：7
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相关期刊：《器官移植》《科学技术与工程》《现代消化及介入诊疗》《长春工程学院学报（自然科学版）》更多>>
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综合Cox风险模型的破产概率
《哈尔滨理工大学学报》2012年第3期58-61,共4页孔繁亮 鲁娟娟 
国家自然科学基金(10771046)
针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的...
关键词：COX风险模型 鞅分析 破产概率 
马氏环境下双Cox风险模型的研究被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2009年第2期30-33,共4页张立飞 王勇 
国家自然科学基金(10771044);黑龙江省自然科学基金(200605)
研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率、破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.
关键词：马尔可夫链 COX风险模型 折现罚金函数 破产概率 破产前瞬时盈余 破产赤字 
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