CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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CPPI的优化策略及实证分析被引量：3
《数学理论与应用》2015年第2期24-34,共11页卢仕泽 李星野 
CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略,在保本基金,保险等领域得到广泛应用,许多关于CPPI策略的研究都是假设市场在连续时间条件下.通过研究基于离散时间条件下的CPPI策略,并引入股指期货作为风险资产,对传统CPPI策略进行修正;同时...
关键词：保本策略 CPPI策略 MONTE CARLO模拟 投资组合 
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