CPPI策略

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分数布朗运动环境下的资产配置策略多期收益保证价值的测算
《金融》2016年第2期64-73,共10页邓艳莲 陆允生 
国家自然科学基金资助课题(No.11571071)。
本文考虑Hurst指数大于二分之一的分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程,结合Wick-Itô积分和拟条件期望,讨论了分数布朗运动环境下结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值,通过数值模拟,比较分析了多期保证期限、金融市场重要参...
关键词：分数布朗运动 拟条件期望 CM策略 CPPI策略 
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