DCC-GARCH模型

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湖北碳市场与中国股市之间动态相关性研究
《经济研究导刊》2022年第6期81-84,共4页王春霞 
随着我国碳排放交易的不断发展,并且由于碳市场的金融属性,股票市场的波动必然会对我国的碳市场产生影响。因此,研究湖北碳市场与中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要的意义。从沪、深股票分市场的角度,借助VAR-DCC-GARCH模型,研究...
关键词：动态相关性 湖北碳市场 VAR-DCC-GARCH模型 中国股市 
消费者价格指数与股票价格的动态相关性研究
《经济研究导刊》2020年第3期62-65,73,共5页何弦 
随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的影响,而消费者价格指数是衡量国家宏观经济的重要指标之一。所以,研究股票价格波动与消费者价格指数之间...
关键词：股票价格 消费者价格指数 DCC-GARCH模型 
基于投资者情绪视角的中美股票市场联动效应分析
《经济研究导刊》2018年第10期85-86,共2页谢俊 
山西省高校人文社科重点研究基地项目(2015304)
随着中美经济贸易关系的加深,两国股票市场联动也在增强。基于VAR模型,运用格兰杰因果关系检验构建DCC-GARCH模型,对中国2003—2015年间的中国投资者情绪、美国投资者情绪与上证A股指收益之间的动态影响,以及两国投资者情绪之间的动态...
关键词：投资者情绪 股票市场联动性 DCC-GARCH模型 
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