DCC-GARCH模型

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人民币汇率与我国股票价格的联动机理研究——以不同市值规模公司的股指为切入点分析
《价格理论与实践》2024年第4期187-193,227,共8页伏刚 龙锦江 曹建海 
保持人民币汇率和股价的稳定,能够有效降低系统性风险,为我国经济高质量发展提供坚实保障。为研究汇率与股价的联动机理,本文采用DCC-GARCH模型,以不同市值公司的股指为切入点,探究汇率—股价关系在大、小市值规模公司所呈现的异质性,...
关键词：汇率 股票价格 VEC模型 DCC-GARCH模型 
基础设施公募REITs价格指数与股票市场价格关联性研究被引量：2
《价格理论与实践》2023年第11期197-201,216,共6页马世昌 李婷婷 
北京建筑大学金字塔人才培养工程“基础设施公募REITs风险管理研究”(NO.JDYC20200319)。
基础设施公募REITs是资本市场的重要组成部分,构建合理的REITs价格指数并探究其与股票市场的关联关系,有助于揭示REITs市场的价格特征、完善REITs市场的制度建设。本文参照沪深300指数的编制方法,纳入截至2022年9月23日的17只上市REITs...
关键词：基础设施公募REITs 价格指数 股票市场价格 DCC-GARCH模型 
国际铁矿石期货价格传导比较研究——兼析加快我国铁矿石期货市场国际化建设被引量：4
《价格理论与实践》2020年第3期95-98,共4页王晓峰 林立超 
中国是全球最大的铁矿石进口国。为了开展我国铁矿石期货价格与国际期货市场价格间的相关性研究,本文基于DCC-GARCH模型分析我国与新加坡和美国铁矿石期货市场价格之间的时变相关系数。结果显示:与西方发达国家相比,我国铁矿石期货价格...
关键词：铁矿石 国际市场 期货价格 定价话语权 DCC-GARCH模型 
国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析被引量：10
《价格理论与实践》2019年第11期74-77,167,共5页杜子平 张文静 提爱梅 
教育部人文社会科学研究青年基金项目资助(项目编号:19YJCZH251).
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-GARCH模型分析其收益率之间的联动性。结果表明:MSCI与标普500债券指数收益率序列的相关性很强;Solactiv...
关键词：绿色债券 绿色债券指数 动态相依性 DCC-GARCH模型 
新三板市场风险和流动性风险的关系研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析被引量：2
《价格理论与实践》2019年第10期79-82,共4页汪洁琼 
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危...
关键词：市场风险 流动性风险 分层制度 个人投资者门槛 
“麦强粉弱”现象的深层次原因探析——麦粉市场价格波动的动态关联性研究被引量：9
《价格理论与实践》2014年第8期73-75,共3页赵霞 
在以下项目基础上深化研究的成果:国家自然科学基金项目(71403114;71373116);江苏省高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB135);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)
近年来,麦粉市场上出现的"麦强粉弱"现象,对制粉企业冲击较大,加大了麦粉市场风险,为我国麦粉市场的宏观调控带来压力。本文分析了2009年1月1日至2014年8月7日麦粉市场价格波动的特征,并构建DCC-GARCH模型,分析麦粉市场价格波动的动态...
关键词：麦粉价格波动 “麦强粉弱”现象 低关联性 DCC-GARCH模型 
中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析被引量：10
《价格理论与实践》2012年第8期66-67,共2页高猛 郭沛 
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股...
关键词：股票市场联动性 DCC—GARCH模型 投资风险 
国际能源价格波动对我国能源价格的影响研究——基于对能源整体指数的分析被引量：6
《价格理论与实践》2012年第7期31-32,共2页王世进 周敏 
国家自然科学基金项目(No.61104222);教育部人文社科青年基金项目(No.11YJC790189);江苏省研究生培养创新工程项目(No.CXLX12_0972);国核示范电站有限责任公司支持
本文实证分析了国际能源价格波动对我国能源价格的影响。研究表明,国际能源价格与我国能源价格之间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应。
关键词：能源价格 DCC-GARCH模型 
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