DCC-GARCH模型

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碳市场价格波动对银行系统的风险溢出效应研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第2期005-008,共4页薛蓉 
碳市场的价格波动会产生溢出效应,银行系统风险是我国金融系统风险的主要来源,研究碳市场价格波动对银行系统的风险溢出效应对于维护我国金融稳定十分重要。文章通过理论分析认为,碳市场价格波动会通过信贷渠道、资产价值渠道以及投资...
关键词：碳市场 DCC-GARCH模型 溢出效应 银行系统 ΔCoVaR 
中美原油期货的联动性与溢出效用分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第5期100-103,共4页李晨璐 
本文选取2019年1月1日起至2021年12月31日的上海原油期货(SC.INE)以及纽约WTI原油期货(CL.NYM)的主力合约的收盘价作为样本数据,建立DCC-GARCH模型和VAR模型分析中美原油期货市场间的联动性与溢出效应。最终得到结论:第一,我国上海原油...
关键词：DCC-GARCH模型 VAR模型 联动性 溢出效应 
商业银行系统性风险溢出效应度量——基于DCC-GARCH模型
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第5期177-180,共4页许桂红张艺琼 
当今世界经济复苏乏力,欧美银行业动荡,中国经济进入新常态,我国商业银行面临前所未有的挑战。本文通过DCC-GARCH模型测度16家上市商业银行2014-2022年度时变系统性风险溢出效应,根据ΔCoVaR和MES取值度量单个商业银行对银行业系统性风...
关键词：DCC-GARCH 系统性风险 溢出效应 
基于ARMA-GARCH模型的A股实证分析及应用
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2019年第9期00078-00081,共4页卢芊妤 陈鸿铭 林杉 黄蔓玲 林萍 
本文收集整理了2007年—2019年3月期间的央行公开市场业务交易公告,用沪深300、上证综指、深证成指来衡量A股,利用其对数收益率,在DCC_GARCH模型得到了股市的动态条件相关系数。然后以该动态条件相关系数为被解释变量,通过引入股票指数...
关键词：央行公开市场操作 A股 DCC-GARCH模型 
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