DCC-GARCH模型

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金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联性研究被引量：2
《上海经济研究》2021年第11期100-111,共12页董凯 葛扬 杜修立 柳凌韵 
国家社科基金“财务柔性、内控质量与企业价值研究”(18BGL069);国家社科基金“政府干预下我国股票市场稳定与有效的冲突及对策研究”(20BJY250);江苏省社会科学基金青年项目“江苏农村金融资源低效配置研究”(项目号:20EYC013);江苏省政策引导类计划(软科学研究)项目“江苏战略科技力量培育研究”(BR2021001)的阶段性成果之一。
本文利用TVP-SV-VAR模型、贝叶斯DCC-GARCH模型和溢出指数模型分析了金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联程度和溢出效应。研究结果表明:金融杠杆的增加可以显著推高房产价格,减少消费支出;房产价格的上涨会抑制金融杠杆,削弱消费支...
关键词：金融杠杆 房产价格 消费支出 TVP-SV-VAR模型 贝叶斯DCC-GARCH模型 
清代中后期江南市场整合的动态变化及其解释——基于多变量DCC-GARCH模型的分析被引量：1
《上海经济研究》2021年第4期114-128,共15页陆长玮 
本文利用多变量动态条件相关GARCH模型,基于各地月度粮价数据,测度了江南地区粮食市场一体化水平在18和19世纪的历时性变化,考察了江南市场整合程度的动态变化特征。研究结果表明,江南地区以1815年为拐点,出现了19世纪市场整合危机,该...
关键词：DCC-GARCH模型 市场整合 19世纪危机 省界效应 粮价变动 
中国股票市场与房地产市场的动态相关性及其驱动因素研究被引量：8
《上海经济研究》2020年第11期92-103,共12页蒋彧 陈鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目“我国房地产市场的波动特征及其驱动因素研究”(批准号:17YJC79006)的阶段性成果之一。
股票市场和房地产市场之间的关系历来是受到广泛关注的热点问题。本文基于2005-2017年中国股票市场和房地产市场数据,运用DCC-GARCH模型,重点考察两个市场间关系的动态特征,结果发现:两个市场间的动态相关系数呈现出明显的阶段性变化,2...
关键词：股票市场 房地产市场 动态相关系数 驱动因素 DCC-GARCH模型 
人民币市场汇率定价研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析被引量：13
《上海经济研究》2016年第6期36-42,52,共8页叶亚飞 石建勋 
自"811"人民币汇率制度改革以来,人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此,文章采用DCCGARCH模型实证检验了境内人民币市场(CNY)、香港离岸可交割人民币市场(CNH)和人民币无本金交割...
关键词：人民币汇率 市场汇率定价机制 DCC-GARCH模型 
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