DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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得分驱动时变DCC模型及其应用
《统计与决策》2024年第3期63-68,共6页周泽峰 沈根祥 
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式,以此表明DCC模型的观测驱动特性;然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化,得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示,...
关键词：得分驱动 DCC模型 投资组合 
中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析被引量：1
《粮食经济研究》2016年第2期51-62,共12页马学琳 
随着中国粮食进口规模快速增长,中国与国际粮食价格波动传导问题引起了广泛关注。国际粮食价格波动有多少中国因素,国际粮食价格波动又对中国粮食价格波动产生了什么影响?为此,本文利用BEKK模型和DCC模型对国内外大豆与大米价格波动传...
关键词：粮食价格 波动 传导效应 BEKK模型 DCC模型 
中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究被引量：18
《统计研究》2015年第6期81-89,共9页徐国祥 代吉慧 
国家社科基金项目"我国金融状况指数的构建与应用研究"(13BTJ015);新华通讯社上海分社项目"中国(上海)大宗商品价格指数研究"(2013110818);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国企业债券指数编制方法创新及实证研究"(CXJJ-2013-453)的资助
本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中...
关键词：大宗商品 现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型 
人民币利率与汇率的动态相关关系：基于DCC模型的研究被引量：23
《软科学》2008年第7期11-14,29,共5页蒋治平 
以探讨利率与汇率的关系为切入点,运用DCC多元GARCH模型研究人民币利率与汇率之间的动态相关关系。研究结果显示:两变量之间的相关关系并非常数,而是随时间变动;在汇率改革前,汇率和利率呈现正相关关系,而汇率改革后,两者呈现出负相关关...
关键词：利率 汇率 动态相关关系 DCC模型 
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