DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=金融x
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国金融体系系统性风险度量被引量：1
《统计与决策》2018年第11期157-161,共5页韩龙 吴永 
国家社会科学基金资助项目(14BJY200)
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。...
关键词：系统性风险 多元GARCH DCC模型 CoVaR 
大维数据背景下金融协方差阵的估计及应用被引量：10
《系统工程理论与实践》2017年第3期597-606,共10页刘丽萍 
贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);国家社会科学基金(16CTJ013)~~
协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色,但是大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大挑战.本文将改进的乔列斯基分解和惩罚函数等非参数方法应用到DCC模型的估计中,提出了非参数DCC模型(NPDCC).NPDCC模型首先通过改进的乔...
关键词：乔列斯基分解法 惩罚函数 非参数DCC模型 大维协方差阵 
新兴市场国家间的金融危机传染效应研究被引量：11
《管理评论》2016年第5期23-34,共12页张一 吴宝秀 李喆 
国家自然科学青年基金项目(71503035;71401028);东北大学秦皇岛分校博士基金项目(XNB201427)
在全球金融一体化程度不断深入的背景下,金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以2007年全球金融危机为背景,采用多元FIAPARCH动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应,按...
关键词：金融危机传染 FIAPARCH-DCC模型 隐马尔科夫转换模型 新兴市场国家 
基于中美股市动态相关关系的金融危机传染效应研究被引量：3
《西南金融》2014年第2期40-42,共3页王捷 李燕君 
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这...
关键词：金融危机 传染效应 DCC模型 
中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究被引量：36
《统计研究》2009年第5期9-16,共8页曹永琴 李泽祥 
运用恒常条件相关(CCC)和动态条件相关估计方法(DCC),本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。...
关键词：金融经济周期 真实经济周期 动态相关 CCC模型 DCC模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部