DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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风险预期对股票市场交易行为的影响研究被引量：1
《吉林大学社会科学学报》2021年第1期113-127,238,共16页周佰成 迟雪丹 阴庆书 
教育部重大课题攻关项目(17JZD016);国家自然科学基金青年项目(11901233)
随着行为金融学的发展,市场参与者行为对金融市场的影响日益受到学术界的关注。依据"恐慌指数"(VIX)设计风险预期和风险预期溢价两个指标,使用Hilbert-Huang变换对风险预期进行归类重组,将风险预期分为短期市场预期和长期市场预期;使用...
关键词：风险预期 股票市场 Hilbert-Huang转换 隐含波动率 Bayes-skew-t-DCC模型 
多国股票市场的高频波动相关性研究被引量：4
《中国管理科学》2018年第2期116-125,共10页罗嘉雯 陈浪南 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(17YJC630099,17YJA790011);广东省自然科学基金项目(2017A030310391,2017A030311038);中国博士后科学基金面上资助项目(2017M612674);广东省社科规划课题(GD17TW01-3)
本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型，并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本，对多个股票市场波动相关性进行研究。通过引入包含马尔科夫结构的外部随机矩阵，本文识别出金融市场波...
关键词：波动相关性 MS-MHAR-DCC模型 高频数据 多个股票市场 
信息、政策冲击和中国股票、债券及外汇市场一体化——基于AG-DCC模型的金融市场动态相关性分析被引量：5
《南方经济》2009年第11期12-21,共10页吴吉林 原鹏飞 
国家留学基金资助
本文运用Cappiello etal.(2006)提出的AG-DCC模型对中国金融市场的研究发现,中国股票、债券和外汇市场间存在明显的动态相关性,虽然"正向冲击"和"负向冲击"对金融市场波动并不产生明显的非对称效应,但对市场间动态相关性有着显著的影响...
关键词：动态相关性 非对称效应 市场一体化 冲击 
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