云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 罗嘉雯

罗嘉雯: 作品数：11被引量：74H指数：4; 导出分析报告; 供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>; 发文主题：金融TV金融发展高频数据S-更多>>; 发文领域：经济管理环境科学与工程更多>>; 发文期刊：《投资研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国科技论坛》更多>>; 所获基金：教育部人文社会科学研究基金广东省自然科学基金中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>

我国金融市场的高频风险动态传染效应: 《系统工程》2024年第5期118-130,共13页罗嘉雯王升泉; 国家自然科学基金资助项目(72171088,71803049,72003205);广东省自然科学基金资助项目(2023A1515012527);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD23CGL01);广东省社科规划一般项目(GD22CYJ12);广州市科技局项目(2023A04J1298);广东金融学会2023-2024年度基础课题(JCKT202307)。; 本文通过构建具有双独立无限隐马尔可夫机制转换结构的多元异质自回归(DIHM-MHAR)模型,对我国金融市场高频风险的相关性及其结构变动特征进行研究。本文进一步运用Diebold和Yilmaz提出的预测方差分解法,并结合估计的已实现波动率指标分...; 关键词：中国金融市场高频风险无限隐马尔可夫状态结构 DIHM-MHAR模型预测方差分解法

企业ESG与机构投资者持股——对机构投资者持股偏好的探究被引量：1: 《投资研究》2024年第8期44-71,共28页徐珊郭嘉贤罗嘉雯; 广东省自然科学基金面上项目“多网络视阈下企业社会责任与社会责任缺失行为的同伴效应研究”(项目编号:2021A1515011362);广东省自然科学基金面上项目:“排斥”还是“包容”:地缘文化烙印影响企业社会责任的机理与边界研究(项目编号:2022A1515012132);教育部人文社科基金:社会网络视阈下企业社会责任行为的同伴效应:识别、作用机制与经济后果研究(项目编号:21YJA630102);广东省哲学社会科学规划一般项目:“异质性环境规制交互影响工业企业绿色治理的同伴效应研究”(项目编号:GD23CGL05);广东金融学会2023-2024年度基础课题《产业协同集聚对企业创新活动的影响研究》(JCKT202307)。; 在可持续发展理念不断深入的当下,ESG作为评价企业环境、社会和公司治理的综合指标,是否在机构投资者投资决策时受到关注?本文以2009—2021年A股上市公司作为样本,研究企业ESG对机构投资者持股比例的影响,以探究机构投资者在投资时是否...; 关键词：企业ESG机构投资者持股产权性质行业集中度

产业协同集聚与企业创新:影响机制与异质性研究被引量：1: 《工信财经科技》2024年第4期76-95,共20页罗嘉雯邓晴方刘紫萍; 国家自然科学基金面上项目(项目编号:72171088、71803049);广东省哲学社会科学规划2023年度一般项目(项目编号:GD23CGL01);广东省自然科学基金面上项目(项目编号:2023A1515012527);广东金融学会2023—2024年度基础课题(项目编号:JCKT202307)。; 在加强先进制造业战略背景下,产业融合与集群发展被视为提升制造业质量的关键途径。本文利用2012—2022年我国25个省份的省级宏观与企业微观数据,构建面板数据模型,探讨产业协同集聚与企业创新的互动关系,并从企业、行业和区域层面多维...; 关键词：产业协同集聚人力资本创新要素配置企业创新中介效应

广州市制造业和服务业协同发展的影响机制及经济效应研究: 《城市观察》2024年第3期68-83,160,共17页罗嘉雯崔文晓万欣怡; 国家自然科学基金面上项目“混频数据视角和时变环境下金融市场波动关联性的预测与应用研究”(72171088);广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2023年度智库课题“广州加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系研究”(2023GZZK11);广州市哲学社会科学“十四五”规划面上项目“广州推动沿江、东南部和西部三大产业协同发展研究”(2021GZYB23);广东金融学会2023—2024年度基础课题“产业协同集聚对企业创新活动的影响研究”(JCKT202307)成果。; 本研究基于2011-2020年广州市101家上市企业的面板数据,从微观层面探究广州市制造业和服务业间的协同集聚效应,并进一步分析制造业与服务业协同发展的影响因素和经济效应。通过复合协同度模型和时间序列模型的分析结果表明,广州市制造...; 关键词：制造业服务业产业协同效应经济效应高质量发展

产融结合对制造型企业绩效的影响研究被引量：2: 《华南理工大学学报（社会科学版）》2023年第3期47-60,共14页罗嘉雯崔文晓史昕蕾; 国家自然科学基金项目“混频数据视角和时变环境下金融市场波动关联性的预测与应用研究”(72171088);国家自然科学基金项目“考虑非同步交易和时变特征的金融市场高频多元波动率预测与应用研究”(71803049);广州市哲学社会科学“十四五”规划面上项目“广州推动沿江、东南部和西部三大产业协同发展研究”(2021GZYB23)。; 选取2011—2020年全部A股上市制造业企业持股非上市金融机构的数据作为样本(剔除了ST企业和部分财务数据不完善或有异常的企业),基于面板数据模型研究了持股非上市金融机构对制造型企业绩效的影响作用,并引入中介效应金融性负债和研发支...; 关键词：产融结合持股金融机构企业绩效金融性负债研发支出

双重视角下金融与科技的空间关联效应研究: 《工信财经科技》2022年第6期47-66,共20页罗嘉雯崔文晓万欣怡; 国家自然科学基金面上项目(项目编号:72171088,71803049);广州市哲学社会科学“十四五”规划面上项目(项目编号:2021GZYB23)。; 本文构建基于邻接权重矩阵和经济权重矩阵的空间面板模型,从宏观层面和企业层面双重视角探索中国31个省份金融发展对科技创新的空间关联效应。通过研究发现:在宏观层面,金融结构和政府科技资金投入会推动本地科技创新,金融规模会推动周...; 关键词：金融发展科技创新空间面板模型空间关联效应

基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测被引量：14: 《系统工程理论与实践》2018年第7期1677-1689,共13页罗嘉雯陈浪南; 教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC630099);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金(2017A030310391,2017A030311038)~~; 本文基于Kalli和Griffin（2011）的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型（TVS-MHAR）,并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动率矩阵进行预测.本文通过Cholesky...; 关键词：已实现协方差预测 TVS-MHAR模型高频数据投资组合

多国股票市场的高频波动相关性研究被引量：4: 《中国管理科学》2018年第2期116-125,共10页罗嘉雯陈浪南; 教育部人文社会科学研究基金资助项目(17YJC630099,17YJA790011);广东省自然科学基金项目(2017A030310391,2017A030311038);中国博士后科学基金面上资助项目(2017M612674);广东省社科规划课题(GD17TW01-3); 本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型，并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本，对多个股票市场波动相关性进行研究。通过引入包含马尔科夫结构的外部随机矩阵，本文识别出金融市场波...; 关键词：波动相关性 MS-MHAR-DCC模型高频数据多个股票市场

基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究被引量：19: 《管理科学学报》2017年第8期13-26,共14页罗嘉雯陈浪南; 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJC630099);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJA790011);中央高校基本科研业务费;广东省自然科学基金博士科研启动纵向协同管理试点资助项目(2017BQ014);中国博士后基金面上资助项目(2017M612674);广州市金融服务创新和风险管理基地资助项目; 构建了包含时变系数和动态方差的贝叶斯HAR潜在因子模型(DMA(DMS)-FAHAR),并对我国金融期货(主要是股指期货和国债期货)的高频已实现波动率进行预测.通过构建贝叶斯动态潜在因子模型提取包含波动率变量、跳跃变量和考虑杠杆效应的符号...; 关键词：已实现波动率的预测 HAR模型金融期货时变性潜在因子

基于TVP-VAR-GCK模型的量价时变关系研究被引量：15: 《管理科学学报》2015年第9期72-85,共14页陈浪南罗嘉雯刘昊; 国家社会科学基金重大课题资助项目(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广东软科学资助项目(2013B070206025);广州软科学课题资助项目(0204); 在应用Urzúa数据驱动型VAR_BE模型和基于varimin准则判断变量次序的基础上,采用Koop等的TVP-VAR-GCK模型分析量价关系的时变特征和卖空交易制度对量价关系的影响.量价关系的研究结果表明,我国证券市场量价关系有显著的时变性,不同样本...; 关键词：时变量价关系 TVP-VAR-GCK模型卖空冲击 varimin准则 VAR_BE模型

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